Usando Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias de Negociação Fonte: Gráfico criado com a TradeStation. As estratégias, por outro lado, freqüentemente empregam indicadores de forma objetiva para determinar as regras de entrada, saída e comercialização. Uma estratégia é um conjunto definitivo de regras que especifica as condições exatas em que os negócios serão estabelecidos, gerenciados e fechados. As estratégias geralmente incluem o uso detalhado de indicadores ou, mais freqüentemente, múltiplos indicadores, para estabelecer casos em que a atividade de negociação ocorrerá. (Digite mais profundamente nas médias móveis. Leia Métodos móveis simples e variáveis exponentes.) Embora este artigo não se centre em estratégias comerciais específicas, ele serve como uma explicação de como os indicadores e as estratégias são diferentes e como eles trabalham juntos para ajudar os analistas técnicos Identificar configurações de negociação de alta probabilidade. (Para mais, confira Criar suas próprias estratégias de negociação.) Indicadores Um número crescente de indicadores técnicos estão disponíveis para que os comerciantes estudem, incluindo aqueles no domínio público, como uma média móvel ou oscilador estocástico. Bem como indicadores proprietários comercialmente disponíveis. Além disso, muitos comerciantes desenvolvem seus próprios indicadores exclusivos. Às vezes com a ajuda de um programador qualificado. A maioria dos indicadores tem variáveis definidas pelo usuário que permitem que os comerciantes adaptem as entradas-chave, como o período de retrocesso (quanto tempo os dados históricos serão usados para formar os cálculos) para atender às suas necessidades. Uma média móvel, por exemplo, é simplesmente uma média de um preço de segurança durante um determinado período. O período de tempo é especificado no tipo de média móvel, por exemplo, uma média móvel de 50 dias. Esta média móvel será a média dos 50 dias anteriores de atividade de preço, geralmente usando o preço de fechamento de segurança em seu cálculo (embora outros pontos de preço, como o aberto, alto ou baixo, possam ser usados). O usuário define o comprimento da média móvel, bem como o preço que será usado no cálculo. (Para saber mais, consulte o nosso Tutorial de médias móveis.) Estratégias Uma estratégia é um conjunto de regras objetivas e absolutas que definem quando um comerciante irá agir. Normalmente, as estratégias incluem filtros de comércio e gatilhos, ambos com base em indicadores. Os filtros de comércio identificam as condições de configuração que os disparadores de comércio identificam exatamente quando uma determinada ação deve ser tomada. Um filtro de comércio, por exemplo, pode ser um preço que encerrou acima da média móvel de 200 dias. Isso prepara o cenário para o gatilho comercial, que é a condição real que leva o comerciante a agir AKA, a linha na areia. Um gatilho comercial pode ser quando o preço atinge um tiquete acima da barra que violou a média móvel de 200 dias. A Figura 2 mostra uma estratégia que utiliza uma média móvel de 20 períodos com confirmação do RSI. As entradas e saídas comerciais são ilustradas com pequenas setas pretas. Figura 2: Este gráfico do QQQQ mostra trades gerados por uma estratégia baseada em uma média móvel de 20 períodos. Um sinal de compra ocorre no aberto da barra seguinte depois que o preço fechou acima da média móvel. A estratégia usa um alvo de lucro para a saída. Fonte: Gráfico criado com a TradeStation. Para ser claro, uma estratégia não é simplesmente Comprar quando o preço se move acima da média móvel. Isso é muito evasivo e não fornece detalhes definitivos para agir. Aqui estão exemplos de algumas questões que precisam ser respondidas para criar uma estratégia objetiva: qual tipo de média móvel será usada, incluindo comprimento e preço a serem usados no cálculo. Quão alto acima da média móvel o preço precisa se mover. O comércio será inserido assim que o preço mover uma distância especificada acima da média móvel, no final da barra ou no aberto da próxima barra. O tipo de pedido será usado para colocar o mercado de limites de negócios. Quantos contratos ou ações serão negociados? Ser negociado Quais são as regras de gerenciamento de dinheiro Quais são as regras de saída Todas essas questões devem ser respondidas para desenvolver um conjunto conciso de regras para formar uma estratégia. Usando indicadores técnicos para desenvolver estratégias Um indicador não é uma estratégia comercial. Um indicador pode ajudar os comerciantes a identificar as condições do mercado. Uma estratégia é um livro de regras dos comerciantes: como os indicadores são interpretados e aplicados para fazer suposições educadas sobre a futura atividade do mercado. Existem muitas categorias diferentes de ferramentas de negociação técnica, incluindo indicadores de tendência, volume, volatilidade e momentum. Muitas vezes, os comerciantes usarão múltiplos indicadores para formar uma estratégia, embora sejam recomendados diferentes tipos de indicadores ao usar mais de um. Usando três indicadores diferentes do mesmo tipo - impulso, por exemplo - resulta na contagem múltipla da mesma informação, um termo estatístico denominado multicolinearidade. A multicolinealidade deve ser evitada, uma vez que produz resultados redundantes e pode fazer com que outras variáveis pareçam menos importantes. Em vez disso, os comerciantes devem selecionar indicadores de diferentes categorias, como um indicador de momentum e um indicador de tendência. Freqüentemente, um dos indicadores é usado para confirmação, isto é, para confirmar que outro indicador produz um sinal preciso. (Para saber mais, consulte Bases de Regressão para análise de negócios.) Uma estratégia de média móvel, por exemplo, pode empregar o uso de um indicador de momentum para confirmar que o sinal de negociação é válido. Um indicador de impulso é o Índice de Força Relativa (RSI) que compara a variação média do preço dos períodos avançados com a variação média do preço dos períodos em declínio. Como outros indicadores técnicos, o RSI possui entradas variáveis definidas pelo usuário, incluindo a determinação de quais níveis representarão condições de sobrecompra e sobrevenda. O RSI, portanto, pode ser usado para confirmar quaisquer sinais que a média móvel produza. Os sinais opostos podem indicar que o sinal é menos confiável e que o comércio deve ser evitado. Cada indicador e combinação de indicadores requer pesquisa para determinar a aplicação mais adequada em relação ao estilo dos comerciantes e tolerância ao risco. Uma vantagem na quantificação das regras de negociação em uma estratégia é que permite que os comerciantes apliquem a estratégia aos dados históricos para avaliar como a estratégia teria realizado no passado, um processo conhecido como backtesting. Claro, isso não garante resultados futuros, mas certamente pode ajudar no desenvolvimento de uma estratégia de negociação rentável. (Saiba mais sobre os benefícios e as desvantagens do backtesting. Leia Backtesting e Forward Testing: A Importância da Correlação.) Independentemente de quais indicadores são usados, uma estratégia deve identificar exatamente como os indicadores serão interpretados e precisamente quais ações serão tomadas. Os indicadores são ferramentas que os comerciantes utilizam para desenvolver estratégias que não criam sinais comerciais por conta própria. Qualquer ambiguidade pode levar a problemas. Escolhendo indicadores para desenvolver uma estratégia O tipo de indicador que um comerciante usa para desenvolver uma estratégia depende do tipo de estratégia que ele ou ela pretende construir. Isso diz respeito ao estilo de negociação e à tolerância ao risco. Um comerciante que busca movimentos de longo prazo com grandes lucros pode se concentrar em uma estratégia de tendência e, portanto, utilizar um indicador de tendência, como uma média móvel. Um comerciante interessado em pequenos movimentos com ganhos frequentes e pequenos pode estar mais interessado em uma estratégia baseada na volatilidade. Mais uma vez, diferentes tipos de indicadores podem ser usados para confirmação. A Figura 2 mostra as quatro categorias básicas de indicadores técnicos com exemplos de cada um. Figura 3: As quatro categorias básicas de indicadores técnicos. Os comerciantes têm a opção de comprar sistemas de comércio de caixa preta, que são estratégias proprietárias comercialmente disponíveis. Uma vantagem para a compra desses sistemas de caixa preta é que toda a pesquisa e backtesting tem sido teoricamente feito para o comerciante a desvantagem é que o usuário está voando cego, uma vez que a metodologia geralmente não é divulgada e, muitas vezes, o usuário não consegue fazer personalizações Para refletir seu estilo de negociação. (Saiba como os sistemas de caixa preta funcionam com ETFs inteligentes em Sharpen Your Portfolio With ETFs inteligentes.) Conclusão Os indicadores sozinhos não fazem sinais de negociação. Cada comerciante deve definir o método exato em que os indicadores serão usados para sinalizar oportunidades comerciais e para desenvolver estratégias. Os indicadores podem certamente ser usados sem serem incorporados a uma estratégia no entanto, as estratégias técnicas de negociação geralmente incluem pelo menos um tipo de indicador. Identificar um conjunto absoluto de regras, como com uma estratégia, permite que os comerciantes façam backtest para determinar a viabilidade de uma estratégia específica. Também ajuda os comerciantes a entender a expectativa matemática das regras ou a forma como a estratégia deve atuar no futuro. Isso é fundamental para os comerciantes técnicos, pois ajuda os comerciantes a avaliar continuamente o desempenho da estratégia e pode ajudar a determinar se e quando é hora de fechar uma posição. Os comerciantes freqüentemente falam sobre o Santo Graal - o único segredo comercial que levará à lucratividade instantânea. Infelizmente, não existe uma estratégia perfeita que garanta o sucesso de cada investidor. Cada comerciante tem um estilo, temperamento, tolerância ao risco e personalidade únicos. Como tal, cabe a cada comerciante conhecer a variedade de ferramentas de análise técnica disponíveis, pesquisar como elas funcionam de acordo com suas necessidades individuais e desenvolver estratégias com base nos resultados. (Para mais, confira Survive The Trading Game.) Um fluxo de caixa gratuito da empresa para os 12 meses anteriores. O FCF avançado é usado por analistas de investimentos no cálculo de uma empresa da década de quarenta. Um psicólogo da riqueza é um profissional de saúde mental que se especializa em questões relacionadas especificamente com indivíduos ricos. O branqueamento de capitais é o processo de criar a aparência de grandes quantias de dinheiro obtidas de crimes graves, tais como. Métodos de contabilidade que se concentram em impostos, em vez de aparência de demonstrações financeiras públicas. A contabilidade tributária é regida. O efeito boomer refere-se à influência que o cluster geracional nascido entre 1946 e 1964 tem na maioria dos mercados. Um aumento no preço das ações que muitas vezes ocorre na semana entre o Natal e o Ano Novo039s Day. Existem inúmeras explicações. Trading Without Indicators O comércio sem indicadores é uma abordagem minimalista para o lucro de reserva nos mercados. Existe uma maneira de ler os gráficos e assumir uma posição com risco limitado e ganhos aceitáveis se você souber como interpretar a ação de preço. A maioria dos comerciantes usa indicadores de negociação para ajudá-los a passarem suas entradas e saídas e isso pode funcionar para muitas pessoas, mas a compreensão dos movimentos por trás dos indicadores é muitas vezes ignorada. Se o foco estiver sempre nesses instrumentos, eles podem se tornar uma muleta, ou algo sobre o qual você depende muito para obter os ganhos que você está procurando. Compreender a ação do preço bruto leva tempo, mas é uma habilidade que pode ser aprendida. Alguns dizem que é uma arte, e pode haver verdade nisso também, mas os mesmos princípios estão no trabalho, pois o caminho da menor resistência é descoberto. Muitas vezes eu gostaria de me referir ao movimento do mercado como o caminho provável do preço8221. Isto é o que o mercado provavelmente fará em seguida. Não há absolutos na negociação, mas colocar e tirar negócios tem que ver com probabilidades. Quando você conhece a probabilidade de que o preço se mova para X e o risco é limitado a Y, então, colocar o comércio com expectativa positiva é aceitável. Existem pontos de pressão em todos os gráficos de preços, independentemente do tamanho, seja hora ou assinalar com base, que obterá o preço para mover. Se você sabe como interpretar os pontos de pressão, pode se posicionar para lucrar. Essa é a parte simples, mas nem sempre é fácil, pois leva tempo e uma base de conhecimento que liberará sua confiança para que você possa colocar esses negócios. Negociar sem indicadores é um ótimo lugar para começar, pois isso obriga você a aprender e é isso que você precisa fazer. Se você aprender como e o que esperar do preço, você pode se posicionar para lucrar com pouco risco. Construir alguns indicadores comerciais de volta ao seu gráfico está OK, mas nós ensinamos e nos apoiamos na ação de preços como o elemento-chave para o lucro. Eu tenho alguns gráficos abaixo, com o primeiro um gráfico diário dos futuros ES emini que reflete o índice de caixa SampP 500. O caminho provável do preço que eu escrevi há alguns dias atrás foi o mercado para se afastar da resistência aérea que enfrentava. Não era horizontal, mas tinha um ângulo vertical em relação a essa resistência. Veja o gráfico abaixo e aqui está um link para o gráfico diário anterior e o último artigo escrito. O preço puxou de volta para uma área onde pudemos ver o apoio entrar e seria procurar coisas para se estabilizar à medida que um novo teste da área é colocado. O preço deve ficar acima da linha desenhada, pois agora é o novo suporte e o Os touros permaneceriam no controle. O interessante é que a resistência ainda é sobrecarga. Se o preço fosse trocar de volta sob a linha vermelha, os ursos assumiriam o controle a curto prazo e um movimento para baixo para o canal inferior é possível. Uma coisa de cada vez, como amanhã vai dizer um bom negócio. Por fim, estamos subindo estatisticamente na pior semana de comércio do ano e chegando a semana com uma perda de sexta-feira, perda de segunda-feira, que também é historicamente nos últimos 18 anos, provou ser de baixa para as próximas semanas. Só pensei em mencionar isso. Abaixo, é a minha sessão de negociação para sexta-feira segunda-feira comercial no NQ. Eu gostei da mudança de ritmo no NQ, pois é um motor rápido em comparação com o ES e, com ele superando o ES no lado positivo, faz para um bom mercado o comércio do couro cabeludo. As negociações de hoje8217 abaixo são as primeiras nesta configuração do gráfico de tiques muito pequenas, capturando 81 carrapatos de ganho e 3 carrapatos de perda em 2 sessões. Se você quer saber e aprender mais, considere o meu método de negociação se você não possui um de seus próprios. Desejando o melhor para todos vocês, Vince, eu sou dono do SniperDayTrading. Eu moro em uma pequena cidade no norte da Califórnia em um vale cercado por montanhas em todos os lados. Chegue-me por email ou Google.
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