Estratégia De Troca De Opções Diárias

Kevin M. O39Brien Estratégia de troca de opções diárias: obtendo seu boletim comercial pronto 6 de março de 2012 1:59 Freqüentemente, eu perguntei como vou fazer meus negócios tão rapidamente, pois esta estratégia é tão dependente de entrar e sair O comércio o mais rápido possível. Antes de entrar nisso, eu gostaria de adicionar o link ao último dos meus outros artigos sobre essa estratégia que eu publiquei no Seeking Alpha. Esta era uma série de cinco partes, e vou escrever um artigo agora e depois sobre questões que eu possa receber periodicamente. Eu geralmente gostaria de começar cada artigo com o básico sobre como usar essa estratégia com os cinco indicadores técnicos. Aqui está um resumo rápido e uma recapitulação (Nota: se você já está familiarizado com esta estratégia, pode ignorar esta parte): Bandas de Bollinger - Uso os 12,2,2 como meus parâmetros, ou seja, (12) como a Média de Movimento Simples ((NYSE: SMA)) e desvio padrão, (2) como o desvio padrão da banda superior, e (2) como o desvio padrão da banda inferior. Como uma preferência pessoal, não vou começar a pensar em fazer um comércio até que eu veja a ação de preço atual se mover abaixo da banda inferior (chamadas) ou acima da banda superior (puts), mas este é apenas um dos indicadores necessários para fora de Cinco (5) total. Índice de Força Relativa - Eu uso um comprimento de doze (12). O RSI é um indicador que mostra quando um estoque está em níveis de sobrecompra e sobrevenda. Tem uma faixa de 0-100. Uma leitura no RSI de 70 indica níveis de sobrecompra, enquanto 30 é considerado sobrevendido. Alguns comerciantes gostam de ir mesmo abaixo do nível padrão de 30 para uma confirmação de compra, mas é, em última instância, a escolha dos comerciantes. Intraday Momentum Index - O IMI é inestimável até onde estou preocupado com um comerciante de opções que entra e sai das posições rapidamente. O Índice de Momento de Intraday é semelhante à leitura do Índice de Força Relativa, na medida em que ambos têm uma faixa de 0-100. Novamente, 70 indica sobrecompra, enquanto 30 é considerado sobrevendido. Eu também uso o intervalo de doze (12) para correlacionar com o RSI. Novamente, é a preferência dos comerciantes em relação ao que o comprimento funciona e ao que ele ou ela gosta de usar. O Intraday Momentum Index é um indicador técnico muito poderoso para qualquer tipo de comerciante. Índice de fluxo de dinheiro - A IMF segue o IMI como o próximo indicador. O MFI é um indicador de impulso que é usado para determinar a convicção em uma tendência atual, analisando o preço e o volume de uma determinada segurança. A IMF é usada como uma medida da força do dinheiro entrando e saindo de uma segurança e pode ser usada para prever uma reversão da tendência. O MFI é limitado entre 0 e 100 (como RSI e IMI) e é interpretado de forma semelhante ao RSI e IMI. A diferença fundamental é que a IMF também responde por volume, enquanto o RSI apenas incorpora preço. Também é diferente no fato de que em vez do número 30 indicando níveis de sobrevenda, o índice de fluxo de dinheiro usa 20 como sobrevenda e 80 como sobrecompra. Oscilador estocástico completo (não use apenas o estocástico rápido ou lento) - Usado por muitos comerciantes de Forex, acho o FSO tremendamente útil em meus negócios como outro indicador que confirma o que os quatro anteriores já fizeram. A combinação de todos esses indicadores juntos realmente valida quando é um momento oportuno para comprar. O FSO é uma combinação do estocástico lento e do estocástico rápido e é mais avançado e mais flexível que o estocástico rápido e lento e pode até ser usado para gerá-los. As leituras acima de 80 atuam como um sinal de sobrecompra, enquanto as leituras abaixo de 20 agem um sinal de sobrevenda. Os parâmetros que eu prefiro usar são (10,6,6) para negociação diária. Em sua maior parte, os critérios que um estoque precisa para qualificá-lo como uma possibilidade de comércio seguinte: o estoque deve, pelo menos, ser 100 partes ou mais. As opções para o estoque subjacente devem ter liquidez. O estoque subjacente tem grandes elevações de preços diariamente (ou seja, volátil diariamente). Existem algumas exceções, que mencionarei mais adiante no artigo. Para manter-se atualizado com os estoques atuais que estou usando com esta estratégia, eles são os seguintes: Bank of America (NYSE: BAC), verifique meu InstaBlog para obter as últimas atualizações e exclusões. Para entrar na base deste artigo, quero enfatizar a importância de ter seu bilhete comercial pronto para ir antes mesmo de estar pronto. Isso irá poupar-lhe um valioso tempo. Mesmo que o comércio nunca se materialize, assegurará que, se o fizer, você não perderá as mudanças de preços rápidas que muitas vezes acontecem com a Apple, Google, CF Industries, Baidu e assim por diante. Esses estoques se movem muito pelo tiquetaque, e um balanço de 0,20 ou 0,30 é que os segundos são comuns. Uma vez que esta estratégia se baseia na captura de ganhos rápidos, seja na compra de uma opção de compra ou colocação, é vital que você obtenha seu pedido na hora. Olhe assim: suponha que você tenha dez (10) contratos em mente para colocar na Apple. O estoque está se movendo perto do Bollinger Band inferior (oversold) e você decide esperar até que cruza e os outros quatro indicadores também estão próximos de seus respectivos pontos de compra. Na minha opinião, isso é muito tarde. No momento em que a Apple atinge o Bollinger Band inferior e atravessa, juntamente com os outros quatro indicadores alcançados, as chances são de que você provavelmente perdeu o melhor momento para entrar no comércio no ponto ótimo. Sim, há exceções, o estoque sempre pode diminuir um pouco desse ponto, mas você realmente quer já ter o delta, o preço de ataque e o mês até que você não precise se preocupar em fazê-lo quando chega a hora de Coloque o comércio. Uma das primeiras coisas que faço quando treino alguém nesta estratégia é pregar a importância de o bilhete comercial estar pronto. Ao simplesmente escanear a visão da grade na plataforma, a possibilidade do que os negócios parecem serem potenciais candidatos se apresentará. A partir daí, se as Bandas Bollinger estão sendo abordadas pela ação de preço, é quando você colocaria o símbolo do ticker no gráfico de transmissão principal. Embora possa parecer tedioso, tantas negociações possíveis nunca alcançam os parâmetros da estratégia, é melhor adotar o hábito de fazer isso consistentemente e preparar o seu bilhete. Posso assegurar-lhe que não só você vai fazer melhores negócios, mas você não pagará demais (tentando entrar no comércio muito rápido), o pânico, ou se perguntará se você escolher o preço de ataque certo. Como você já terá um bilhete comercial antes do tempo, também lhe dará tempo para garantir que tudo esteja onde precisa ser. Se você está interessado em aprender sobre esta estratégia em pessoa, por favor, veja minha publicação do Instablog aqui e aqui. Você também pode me contatar por e-mail a qualquer momento se você tiver alguma dúvida relacionada à estratégia ou reunião em algum momento. Obrigado novamente por ler meus artigos. Leia o artigo completo Este artigo é para membros PRO SOMENTE Acesse este artigo e 15.000 artigos PRO exclusivos a partir de 200 m. Interessado em atualizar para PRO. Marque um compromisso com um Gerente de Conta PRO para ver se o PRO é ideal para você. Sim, estou interessado Estratégia de negociação de opções diárias para ações de alta voltagem Um pouco mais de um mês atrás, escrevi um artigo publicado na Seeking Alpha sobre como eu comércio CF Industries (NYSE: CF) em uma base diária usando opções de estoque. Por favor, leia esse artigo, pois isso lhe dará um bom começo no que eu vou entrar neste artigo. Para expandir meu artigo anterior, sou da opinião de que é mais fácil detectar um fundo com um estoque diário do que detectar o topo. Embora as opções de colocação funcionem muito bem com esta estratégia, eu diria que a minha proporção global de colocar chamadas para colocar é 5: 1. Esta estratégia aproveita as grandes variações diárias dos preços, ao mesmo tempo em que reconhece o baixo ou o topo no preço das ações no curto prazo. Também é consciente das condições do mercado e da volatilidade atual. Desde que o artigo foi lançado, recebi mais e-mails e perguntas sobre este artigo do que qualquer outro. Embora eu tenha mencionado brevemente outras ações, essa estratégia funciona bem, não entrei em nenhum detalhe excelente em nenhuma delas. Este artigo deve esclarecer algumas dessas questões. Esta é uma boa oportunidade para elaborar mais sobre esta estratégia e mencionar as outras ações com as quais você pode usar esta estratégia. Eu também fornecem uma imagem de como o gráfico de transmissão com os cinco indicadores deve aparecer. Estou sempre à procura de novos estoques potenciais para fazer esse comércio. Embora demore, eu faço muitas corridas de teste em um estoque específico para ver se eles funcionam. No futuro, vou adicionar à minha lista e torná-los conhecidos no meu InstaBlog. Você pode até mesmo saber de certos estoques que eu não tentei com esta estratégia que pode funcionar. Se assim for, avise-me através da seção de comentários ou e-mail, e definitivamente vou verificar isso. Eu tenho negociado essa estratégia há anos. Ao longo do tempo, alguns dos estoques mudaram. Um excelente exemplo é Potash, Inc. (NYSE: POT). Este foi anteriormente um ótimo estoque para usar essa estratégia. Quando fez uma divisão de estoque, tirou todo o suco que teve. Simplesmente não se move o suficiente. Em outras palavras, Potash foi expulso. Para a maior parte, os critérios que um estoque precisa para qualificá-lo como uma possibilidade de comércio segue: O estoque deve, pelo menos, ser 100 partes ou mais (há exceções, que mencionarei mais adiante no artigo). As opções para o estoque subjacente devem ter liquidez. O estoque subjacente tem grandes elevações de preços diariamente (ou seja, volátil diariamente). As ações que eu atualmente uso com esta estratégia são as seguintes: CF Industries (CF) - a estratégia funciona muito bem com este estoque. Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL) - está bem lá com (CF) como favorito. Google (NASDAQ: GOOG) - O Google também funciona muito bem. Baidu (NASDAQ: BIDU) - enquanto eu não comercializo (BIDU) com tanta frequência, sempre tive sucesso quando eu faço. Wynn Resorts (NASDAQ: WYNN) - outro estoque que funciona muito bem. Netflix (NASDAQ: NFLX) - não usou muito desde que caiu abaixo de 100 partes. Um pouco arriscado agora. Sina Corp. (NASDAQ: SINA) - mesmo que seja inferior a 100 partes agora, este é um dos estoques mais fáceis para detectar um fundo com um gráfico diário. Muito volátil, o que é perfeito para esta estratégia. Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) - está faltando em liquidez às vezes, fazendo com que a oferta lance spread seja ampla, então tenha cuidado. Fácil de detectar um fundo, no entanto. Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG) - semelhante a (CMG) naquela liquidez pode ser um problema, mas esse estoque é um motor sério que sempre ganha dinheiro para mim. Muitas vezes, muitos comerciantes dependem apenas de um indicador para dizer-lhes quando comprar ou vender um estoque ou opção, como o índice de força relativa ou o SMA EMA. Enquanto eu gosto desses indicadores e os uso, isso simplesmente não é informação suficiente para continuar. Ter apenas um ou dois indicadores podem facilmente enviar um sinal de compra ou venda falso. Minha estratégia usa cinco indicadores, todos independentes uns dos outros. Eu nunca colocarei um comércio até que todos os meus cinco sinais sejam alcançados em meus critérios estabelecidos e, ao mesmo tempo. Quando dois ou três indicadores sinalizam um sinal de compra, esta é uma boa confirmação. No entanto, quando todos os cinco atingem a marca, isso é muito significativo. Não acontece tantas vezes por dia em uma determinada ação. É preciso muita disciplina para não negociar até que os cinco indicadores alcancem seu ponto de compra. Em alguns dias, você pode obter quatro sinais de compra por dia em uma única ação. Outros dias, existe apenas um. CF na segunda-feira teve um sinal de compra o dia todo, às 11h28. Também importante para esta estratégia é que não vou fazer nenhum tipo de negociação até uma hora depois que os mercados se abriram. Você realmente precisa deixar seu gráfico de transmissão e ver uma tendência. Isso também evitará sinais falsos de grandes movimentos de preços antecipados. Eu também tento evitar o comércio na última hora de abertura dos mercados. Esta é mais uma escolha pessoal porque não gosto de manter uma posição durante a noite, se eu não tiver que. A única exceção é a Apple (AAPL), que vê muito movimento na última hora de negociação. As condições atuais do mercado também desempenham um papel. Por exemplo, se Ben Bernanke estiver programado para falar às 11:00 da manhã, aguardarei para fazer um comércio até ver como os mercados reagiram a ele. Além disso, certifique-se de estar no topo de qualquer notícia relacionada ao estoque que você pode negociar nesse dia. Um exemplo seria se um relatório surgisse no início do dia, mencionando algo que poderia prejudicar uma ação no curto prazo. Você não quer estar segurando opções de chamadas apenas para descobrir que há poucas chances de o estoque se mover para cima durante o dia. Coisas básicas, na verdade. Gostaria de falar apenas mais algumas coisas antes de entrar nos indicadores e estoques que uso para essa estratégia. Eu realmente não posso enfatizar o quanto é importante uma boa plataforma de negociação. Dependendo do seu corretor, a qualidade realmente varia. É necessário que a sua plataforma tenha todos os indicadores que uso. Recebi tantas perguntas dos leitores perguntando se eles podem usar esta estratégia sem o Indicador Estocástico Completo ou o Intraday Momentum Index porque seu corretor ou plataforma não o oferece. Minha resposta é não. Não posso dar o meu endosso a uma estratégia, se o que considero que falta um componente-chave. Seja qual for a plataforma que você usa, certifique-se de que eles possuem os seguintes indicadores. Estou copiando meus parâmetros e detalhes de cada indicador do meu artigo anterior (CF) para tornar isso mais fácil de entender: Bollinger Bands - Eu uso o 12,2,2 como meus parâmetros, ou seja, (12) como a Média de Movimento Simples (SMA ) E desvio padrão, (2) como desvio padrão da banda superior e (2) como desvio padrão da banda inferior. Como uma preferência pessoal, não vou começar a pensar em fazer um comércio até que eu veja a ação de preço atual se mover abaixo da banda inferior (chamadas) ou acima da banda superior (puts), mas este é apenas um dos indicadores necessários para fora de Cinco (5) total. Índice de Força Relativa (RSI) - Eu uso um comprimento de doze (12). O RSI é um indicador que mostra quando um estoque está em níveis de sobrecompra e sobrevenda. Tem uma faixa de 0-100. Uma leitura no RSI de 70 indica níveis de sobrecompra, enquanto 30 é considerado sobrevendido. Alguns comerciantes gostam de ir mesmo abaixo do nível padrão de 30 para uma confirmação de compra, mas é, em última instância, a escolha dos comerciantes. Intraday Momentum Index (IMI) - O IMI é inestimável até onde estou preocupado com um comerciante de opções que entra e sai das posições rapidamente. O Índice de Momento de Intraday é semelhante à leitura do Índice de Força Relativa, na medida em que ambos têm uma faixa de 0-100. Novamente, 70 indica sobrecompra, enquanto 30 é considerado sobrevendido. Eu também uso o intervalo de doze (12) para correlacionar com o RSI. Novamente, é a preferência dos comerciantes em relação ao que o comprimento funciona e ao que ele ou ela gosta de usar. O Intraday Momentum Index é um indicador técnico muito poderoso para qualquer tipo de comerciante. Money Flow Index (MFI) - segue o IMI como o próximo indicador. O MFI é um indicador de impulso que é usado para determinar a convicção em uma tendência atual, analisando o preço e o volume de uma determinada segurança. A IMF é usada como uma medida da força do dinheiro entrando e saindo de uma segurança e pode ser usada para prever uma reversão da tendência. O MFI é limitado entre 0 e 100 (como RSI e IMI) e é interpretado de forma semelhante ao RSI e IMI. A diferença fundamental é que a MFI al é responsável pelo volume. Enquanto o RSI só incorpora preço. Também é diferente no fato de que em vez do número trinta (30) indicando níveis de sobrevenda, o índice de fluxo de dinheiro usa vinte como sobrevenda e oitenta como sobrecompra. Oscilador estocástico completo (Não use apenas o estocástico rápido ou lento) - Usado por muitos comerciantes de Forex, acho o FSO tremendamente útil em meus negócios como outro indicador que confirma o que os quatro anteriores já fizeram. A combinação de todos esses indicadores juntos realmente valida quando é um momento oportuno para comprar. O FSO é uma combinação do estocástico lento e do estocástico rápido e é mais avançado e mais flexível que o estocástico rápido e lento e pode até ser usado para gerá-los. As leituras acima de 80 atuam como um sinal de sobrecompra, enquanto as leituras abaixo de 20 agem um sinal de sobrevenda. Os parâmetros que eu prefiro usar são (10,6,6) para negociação diária. Meu corretor é o OptionsXpress. Já estive com eles há anos. Eles têm todos esses indicadores e muito mais. Eles são um pouco mais caros, mas valeu a pena. Sempre faço meus negócios executados rapidamente. Eu tenho duas telas de gráficos em tempo real, em tempo real. A primeira tela (principal) terá o gráfico com Bollinger Bands onde o gráfico de linhas (minha preferência, é mais claro) ou a vela está se movendo com o preço do estoque. Por baixo do gráfico de preços e movimentos, os quatro (4) outros indicadores serão abaixo, todos separados um do outro. É assim que o seu gráfico deve parecer (ou perto dele): (Clique no gráfico para expandir) Como você pode ver, use a configuração de gráfico de 2 minutos e um dia. Eu não recomendo implementar o fluxo de 1 minuto. Ele enviará muitos sinais falsos de venda de compra. Isso funciona, mas você vai se sentir realmente perdido em alguns bons, porque você comprou em breve. Uma das coisas mais impressionantes sobre este gráfico que você vê acima é que, embora (CF) estivesse desligando o dia todo e continuasse a se mover para baixo, havia apenas um sinal de compra completo, onde todos os cinco indicadores atingiam seus requisitos. Mas o que é o mais importante: reconheceu que a desvantagem (CF) estava enfrentando no início. Além da minha tela principal, eu tenho a outra tela que terá uma exibição de tabulação, que pode mostrar nove gráficos todos ao mesmo tempo na mesma página. Esses gráficos só terão as Bandas Bollinger visíveis. Isso funciona de forma excelente e facilita a visualização, porque tudo o que simplesmente faço é manter um olho na tela mostrando as nove ações, aguardar o preço das ações para se aproximar do topo ou o fundo da Banda de Bollinger e, em seguida, colocar essa ação Símbolo no meu gráfico principal (exemplo acima) para olhar mais de perto onde os números são para o RSI, IMI, MFI e o FSO. Mantendo-o simples. Finalmente, é hora de falar sobre a parte mais importante desta estratégia. Sempre, mesmo sem pensar nisso, coloque uma ordem de venda imediatamente depois de colocar seu pedido assim que for preenchido. Eu sempre estabeleci minha ordem de venda pelo menos 0,60 acima do que eu paguei por isso. No entanto, existem situações em que aumentarei esse valor para 1,00. Para que você seja bem sucedido, negocie essa estratégia, você precisa tirar toda a emoção do comércio. Sim, haverá momentos em que você poderia ter mantido o comércio por mais tempo e ganhou muito mais dinheiro. Eu nem posso dizer-lhe quantas vezes isso aconteceu. Do outro lado disso, haverá muitas vezes quando você deveria ter vendido as opções quando você teve a chance de. Funciona de ambos os modos. Se você é o tipo de comerciante que constantemente olha de volta para os comércios e então se pergunta por que eu o vendi, então, ou eu poderia ter feito muito mais, então risque essa estratégia da sua lista imediatamente. Esta estratégia é baseada na consistência. Seja qual for a quantidade de contratos que você compra em um momento, esta estratégia irá muito bem para você. Em média, comprei entre 10 a 15 contratos. Pessoalmente, eu gosto de fazer apenas uma troca por dia, obter lucro entre 600 e 1000, depois relaxar para o resto do dia. Eu desencorajar profundamente paradas com esta estratégia e heres por que: as ações estavam lidando com empresas de serviços públicos que se movem em incrementos de centavos pelo tiquetaque. Esses estoques são grandes motores. Em um período de dois minutos, às vezes você verá o movimento das ações em dólares. Quando você ajusta uma parada de trânsito imediatamente, a probabilidade de você ser interrompido e perder sua posição é de cerca de 50 50. Eu conheci esse cara que sempre insistiu em usar paradas de trânsito, mesmo com essa estratégia. Claro, ele continuou ficando parado freqüentemente (por uma perda, obviamente) e continuou perguntando por que ele estava perdendo dinheiro. Finalmente, os faróis surgiram e ele percebeu o erro que ele estava fazendo. Eu nem pensei em mencionar isso com ele inicialmente porque achava que ele sabia melhor. As paradas são excelentes para ações como Cisco (NASDAQ: CSCO), Intel (NASDAQ: INTC), e assim por diante, onde você pode avaliar como as ações se moverão no curto prazo. Meu conselho: nem se preocupe em usar o arrastar para com essa estratégia. Eles funcionam bem em posições longas quando você está bastante ou quando não consegue acompanhar um estoque por um tempo. Pense nisso desta maneira: só você sabe a que preço você está feliz de sair do comércio, então coloque a ordem de venda imediatamente e vá para o próximo comércio. Como mencionei anteriormente no artigo, existem algumas exceções de estoque com preços menores de 100 partes. O SINA funciona muito bem, e Las Vegas Sands (NYSE: LVS) teve sucesso. No entanto, eu seria extremamente cauteloso adicionando novas ações. Também é de extrema importância que você possa executar os negócios rapidamente. Se você tiver uma plataforma de negociação lenta ou um computador, ache um que seja rápido. A partir do segundo, todos os indicadores indicam uma compra que você precisa para colocar esse comércio o mais rápido possível. Deve também notar-se que esta estratégia funciona independentemente das condições do mercado. Foi excelente antes da crise financeira de 2008 e continua a fazer bem agora. Se você tiver alguma dúvida, você pode me enviar um e-mail para Seeking Alpha ou na seção de comentários. Costumo tentar responder às perguntas o mais rápido possível. Conforme afirmado no artigo, estou constantemente dentro e fora dos negócios com os estoques mencionados usando opções. Eu sou longo (AAPL), (CF) como chamadas longas separadas.